Cara Backtest Sistem dengan Data Lama

1. Pilih Platform & Data

• Gunakan platform chart yang ada history panjang, contoh: TradingView, MT4/MT5, atau NinjaTrader.

• Pastikan data cukup (sekurang-kurangnya 6 bulan – 2 tahun ke belakang).

• Kalau untuk FCPO, boleh guna data dari broker / Bursa Malaysia historical chart.

2. Tetapkan Sistem Jelas

Sebelum test, sistem mesti ada RULE:

• Entry: (contoh) Beli bila harga break resistance + volume tinggi.

• Stop Loss: 20 ticks bawah support.

• Take Profit: Risk/Reward 1:2.

• Timeframe: 15 minit (untuk intraday).

⚠️ Jangan test sambil ubah-ubah rule → itu bukan backtest, itu trial & error.

3. Manual Backtesting (Step-by-Step)

1. Scroll chart ke belakang (supaya tak nampak masa depan).

2. Gerakkan chart bar demi bar → bila nampak setup ikut rule → catat trade.

3. Tulis hasil trade: entry price, SL, TP, outcome (profit/loss).

4. Ulang sampai dapat 20–50 trade sample minimum.

📒 Rekod dalam Excel/Google Sheet:

4. Kira Statistik

Daripada sample trade → kira:

• Win Rate = % trade yang profit.

• Average R-Multiple (contoh: average +1.5R per trade).

• Max Drawdown = rugi berturut-turut paling panjang.

• Expectancy Formula:

  $$(Win\%\times AvgWin)–(Loss\%\times AvgLoss)$$

Kalau hasil positif → sistem ada edge.

5. Analisa & Refining

• Tengok pattern loss → adakah sebab ikut sistem atau langgar sistem?

• Kalau banyak loss sebab emosi, sistem mungkin ok → masalah disiplin.

• Kalau loss konsisten walaupun ikut sistem → sistem perlu refine (contoh: tambah filter trend, volume, news).

6. Forward Test (Demo)

• Lepas backtest, test sistem live tapi demo account untuk 1–2 bulan.

• Pastikan hasil dekat sama dengan backtest → baru boleh guna real money.